题目：不确定微分方程
报告人: 姚凯
时间：10月24日上午9：30点
地点：文清517教室
内容简介：
不确定微分方程是由典范过程驱动的一类微分方程，是描述不确定系统的一种重要的工具。本报告将简要介绍不确定微分方程的研究意义及其数学性质。之后，本报告将采用不确定微分方程刻画股票价格以及利率、汇率等金融工具，并计算相应的股票期权、零息债券与外汇期权等。本报告还将介绍不确定微分方程在最优控制中的应用。
报告人简介：
姚凯，博士，副教授，硕士生导师，现工作于中国科学院大学经济与管理学院。2009年毕业于南开大学数学科学学院获学士学位，2013年毕业于清华大学数学科学系获博士学位。2013年7月起任职于中国科学院大学经济与管理学院。主要研究方向是不确定微分方程及其在金融中的应用，不确定更新过程及其在维修策略中的应用，已发表SCI检索论文37篇。曾获得亚太工业工程与管理系统学会优秀论文奖，现担任中国运筹学会不确定系统分会副秘书长，期刊《Fuzzy Optimization and Decision Making》副主编。
