主题 基于期权合约的鲁棒采购策略
活动时间 2025年4月23日上午9:30-12:00
活动地址 行政东楼后座618
主讲人 陈植副研究员，香港中文大学（深圳）
主持人 肖旦副教授，广州大学管理学院
主办单位 广州大学管理学院
嘉宾简介
陈植，香港中文大学深圳研究院副研究员，博士生导师，在清华大学获得工程学学士学位，在新加坡国立大学获得管理学博士学位。目前已在Operations Research、INFORMS Journal on Computing、Production and Operations Management、Management Science等UTD24期刊发表论文10余篇，同时还在Transportation Research Part B: Methodological、Journal of Mathematical Economics、Transportation Science、Mathematical Finance等经济管理类权威期刊发表论文多篇。他是国家自然科学基金委优秀青年项目获得者，同时他的研究还获得了香港研究资助局的资助。他的研究兴趣主要集中于：（1）面对不确定环境下的决策问题，针对不同数据可用性层次设计优化模型与求解算法，并应用于商业、经济、金融和运营等领域的实际问题；（2）探讨资源分配和风险管理等共同活动中的竞争与合作方式。
讲座简介
本研究探讨采购方如何通过期权合约和或价格波动的现货市场采购来满足随机需求。为应对价格与需求的双重随机性及分布模糊性，我们采用Wasserstein分布鲁棒优化方法。实验结果表明，基于分布鲁棒优化的算法在波动市场中表现优异，并通过一系列期权政策实验提供了具有管理价值的洞见。
